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发布时间:2018-01-12 14:20:24 有效日期:不限 浏览量:10次
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中融期权带你探索期权合成多头策略
  • 地区:杭州
  • 性质:企业
电话号码:18072899874
详细介绍

如您在投资领域有其他问题就来杭州!杭州中融天下私募机构与主流券商参与合作,个股场外期权今年最火热的投资品种,招商大幕正式开启!招募代理终端客户!招商热线:18072899874财富QQ:1990184684欢迎广大投资者前来投资咨询!期权的组合千变万化,有着什么样的后市预期,就能找到什么样的组合。在之前的短文中,我们已经见识了不同行权价之间组合,不同月份之间组合的威力。

第一个出发点就是用期权合成多头更“便宜”,占用的初始资金小的多。举个栗子,如果您长期看好50ETF的走势,欲买入10万份50ETF。基于这一市场预期,若直接买入10万份50ETF,则初始成本为2.910*100000=291000元,如果合成标的多头呢,所需成本=卖出开仓占用的保证金-卖出认沽的权利金收入+买入认购的权利金支出=37420-3500+5000=38920元。和直接买入标的相比,合成多头策略所需成本仅为直接买入标的的13.37%,共节省252080元的资金;在确保保证金足额的前提下,可把剩余的部分资金再投资场内逆回购(204002.SH)等工具获取收益。

第二个出发点就是同样看涨,不希望在买入认购期权后损失太多的时间价值,同时又希望提高资金的使用效率。仍然沿用上面的例子,如果不看保证金占用,直接买入认购期权要花费5000元的直接成本,而运用合成多头策略,就可以把卖出认沽的权利金收入3500元抵消买入认购的5000元成本,最终效果相当于只花1500元的成本就能做多标的后市走势。不仅如此,由于卖出认沽是赚取时间价值的,相当于抵消了直接买入认购的时间价值亏损。

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