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发布时间:2018-01-12 14:16:40 有效日期:不限 浏览量:15次
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杭州中融天下期权教你如何判断波动率高低
  • 地区:杭州
  • 性质:企业
电话号码:18072899874
详细介绍

如您在投资领域有其他问题就来杭州!杭州中融天下私募机构与主流券商参与合作,个股场外期权今年最火热的投资品种,招商大幕正式开启!招募代理终端客户!招商热线:18072899874财富QQ:1990184684欢迎广大投资者前来投资咨询!波动率,在期权交易中有着极其重要的作用,卖出高波动率期权,买入低波动率期权,已经成为选择期权的衡量标准,下面提供两种具有操作性的判断方法:

对波动率分级,波动率具有均值回复特性,因此通过分析波动率的历史数据,可以大致确定其波动范围,除非后期标的资产超预期波动,否则波动率有极高概率在该范围内波动。我们可以将波动率按照大小分为高、中、低三个级别,当波动率位于高级别区域时,可以认为此时波动率偏高,相应的期权价格偏高,且有理由相信未来波动率有下降趋势,适合进行卖出期权操作。同理,当波动率位于低级别区域时,可以认为此时波动率偏低,相应的期权价格偏低,有理由相信未来波动率有上涨趋势,适合进行买入期权操作。

与标的资产的历史波动率比较,历史波动率是指标的资产在过去一段时间内所表现出的波动状况,通过统计方法,利用资产历史价格数据计算而得。它的数值客观描述了标的资产过去已实现的波动范围,是对期权波动率的可靠参考。因此将期权波动率和历史波动率做比较,也能判断期权波动率的相对高低。一般而言,期权波动率与历史波动率不会长时间相差太多,当发现期权波动率高于历史波动率一定程度时,可以认为期权波动率是高估的,相反,当期权波动率低于历史波动率一定程度时,可以认为期权波动率是低估的。二者差异程度大小的阈值,通过历史数据分析是相对可靠的获取途径。

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